刘文琼：女，1984,07，博士，副教授
主要研究方向：风险管理、资产定价，公司金融等
教育经历
1.2010/09-2013/06，浙江大学，理学院数学系金融数学专业，博士，
2. 2007/09-2010/06，重庆大学，数学与统计学院概率论与数理统计专业，硕士，
3. 2003/09-2007/06，重庆大学，理学院信息与计算科学专业，学士
主持或参加科研项目
1. 国家自然科学基金面上项目，61473332，具有脉冲效应的复值时滞神经网络稳定性分析与控制研究，2015/01-2018/12，62万元，在研，参与
2. 国家自然科学基金面上项目，1117304，完美Copula模型构建及其在中国式信用衍生品创新中的应用，2012/01-2015/12，40万元，已结题，参与
3 湖州师范学院校级科研项目，随机和模糊环境下欧式期权定价模型研究，2014-2016，已结题，主持
主要论文：
(1)Wenqiong Liu， Shenghong Li，European option pricing model in a stochastic and fuzzy environment, Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities,2013,28(3):321-334
(2)Wenqiong Liu，Shenghong Li, Hedging default risks of CDO tranches in non-homogeneous Markovian contagion models, Applied Mathematics and Computation,291,279-291,2016 (SCI)
(3)刘文琼*，陈剑利, 不确定环境下的欧式期权定价[J],高等学校计算数学学报，2016(3)，247-256，2016
(4)Wenqiong Liu*, Manman Wang, Jianli Chen，Studying on the hedging strategies of basket default swaps under stochastic environment, 2012 International Conference on Management Science and Engineering, Dallas,USA,2012.09.20-09.22
(5)Wenqiong Liu*,Manman Wang, Qunfang Bao, Shenghong Li，Pricing First-to-default under factor Copula Model with Stochastic Recovery, 2012 International Conference on Computational and Information Science，Chendu, P.R.China, 2012.08.17-08.19